[ 自營交易公司 ] Portfolio Risk Manager (台北 / 2M+)

尋找具備量化分析與實戰風控經驗的人才。此職位隸屬於交易中台，負責自營資金之多策略風險防護、資本配置與績效歸因。您將與前台 Quant Researcher、Quant Trader 及開發團隊緊密合作，建構動態風控機制，確保投資組合的資本效益與穩定性。

【Key Responsibilities｜主要工作職責】

1. 全域風控與量化模型建構（Firm-wide Risk Modeling）

• 模型開發與實作：使用 Python / C++ 開發與優化整體風險控管模型、壓力測試（Stress Testing）及情境分析工具。

• 整體風險量化：突破單一策略視角，評估跨策略、跨商品及跨帳戶之總體曝險，辨識共同市場因子與隱性相關性，避免風險過度集中。

• 即時機制與處置：建立全域即時風控告警與觸發機制（如 Drawdown / Concentration Limit）；授權於觸及風險門檻時，執行降部位、交易限制或啟動緊急處置流程（Kill-Switch）。

2. 資本配置與策略上線審核（Capital Allocation & Strategy Governance）

• 資金配置建議：追蹤整體資金使用率、部位槓桿與流動性，根據策略績效、相關性及市場環境，提出動態資本調配與策略權重調整建議。

• 新策略風險審核：主導新策略上線前之實證審核，評估策略 Capacity、滑價敏感度、尾部風險及回測穩健性，核定初級風險額度與限制條件。

• 系統與工程協作：與前台 Quant Researcher、Quant Trader 及 Tech 團隊密切合作，完善風控工具與告警系統。

3. P&L 追蹤與績效歸因（Performance Attribution）

• 損益異常辨識：每日追蹤整體與各策略 P&L、回撤及風險調整後報酬（Sharpe / Sortino），迅速辨識異常變化。

• 績效歸因拆解：剖析收益來源，拆解 Alpha 訊號、市場 Beta、因子曝險及執行滑價對整體損益的影響，提供優化建議。

【Requirements｜需求條件】

【必要條件｜Must Have】

• 學歷背景：數學、統計、應用數學、財務工程、資訊工程、物理等理理工或財工相關系所學、碩士。

• 程式技能：具備 Python 或 C++ 實作能力，能獨立開發數學模型、處理數據與實作統計演算法。

• 工作經驗：

  • 1–3 年以上（Junior–Senior 均可看）金融相關風控或量化經驗。

  • 來自量化自營公司（Prop Firm）、投信（Asset Management）、壽險公司（Life Insurance）或券商自營部。

  • 背景加分類型：具備資深風控經驗者，或「偏好/著重於風控與資產配置」之 Quant Trader / Quantitative Analyst。

• 專業知識：熟悉統計學、機率論、時間序列分析、投資組合理論（MPT）及常見風險指標（VaR, Expected Shortfall, Max Drawdown 等）。

【加分條件｜Nice to Have】

• 熟悉加密貨幣（Crypto）或傳統金融（期貨/選擇權/股票）之量化交易與市場結構。

• 具備大型數據處理能力，或熟悉 Git、Linux 與數據庫工具。

• 良好的跨團隊溝通能力，能將複雜的數學與風險模型清晰表達給 Front Office 團隊與決策層。